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À risque moindre, rendements moindres?
Pro-Investisseurs CIBC 21 mai 2025 Lecture de 6 minutes
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Les différents types de stratégies à faible risque

Faible volatilité

Bêta limité

Faible volatilité ou bêta limité

Variance minimale

Rendements en contexte de marchés haussiers et baissiers

Marchés haussiers

 

Stratégie Rendement Écart type Ratio de Sharpe Encaissement des hausses Encaissement des baisses
Bêta limité 9,03 % 10,36 % 0,73 74 % 56 %
Marché 8,06 % 13,85 % 0,32 98 % 102 %

 

Stratégie Rendement Écart type Ratio de Sharpe Encaissement des hausses Encaissement des baisses
Bêta limité 10,75 % 10,88 % 0,84 62 % 45 %
Market 13,52 % 12,96 % 0,92 99 % 97 %

Marchés baissiers avec reprise rapide

 

Stratégie 2020 :
krach pandémique
2022 :
chute des technologiques
Bêta limité 1,63 % -0,37 %
Marché 5,63 % -5,85 %

 

Stratégie 2020 :
krach pandémique
2022 :
chute des technologiques
Bêta limité 2,16 % 7,98 %
Market 15,67 % -12,63 %

Marchés baissiers avec reprise lente

Effets sur le portefeuille

Avantages

Risques et limites

Principaux points à retenir

La connaissance est votre atout le plus précieux

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