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À risque moindre, rendements moindres?
21 mai 2025
Les différents types de stratégies à faible risque
Faible volatilité
Bêta limité
Faible volatilité ou bêta limité
Variance minimale
Rendements en contexte de marchés haussiers et baissiers
Marchés haussiers
Stratégie | Rendement | Écart type | Ratio de Sharpe | Encaissement des hausses | Encaissement des baisses |
---|---|---|---|---|---|
Bêta limité | 9,03 % | 10,36 % | 0,73 | 74 % | 56 % |
Marché | 8,06 % | 13,85 % | 0,32 | 98 % | 102 % |
Stratégie | Rendement | Écart type | Ratio de Sharpe | Encaissement des hausses | Encaissement des baisses |
---|---|---|---|---|---|
Bêta limité | 10,75 % | 10,88 % | 0,84 | 62 % | 45 % |
Market | 13,52 % | 12,96 % | 0,92 | 99 % | 97 % |
Marchés baissiers avec reprise rapide
Stratégie | 2020 : krach pandémique |
2022 : chute des technologiques |
---|---|---|
Bêta limité | 1,63 % | -0,37 % |
Marché | 5,63 % | -5,85 % |
Stratégie | 2020 : krach pandémique |
2022 : chute des technologiques |
---|---|---|
Bêta limité | 2,16 % | 7,98 % |
Market | 15,67 % | -12,63 % |
Marchés baissiers avec reprise lente
Effets sur le portefeuille
Avantages
Risques et limites
Principaux points à retenir
La connaissance est votre atout le plus précieux
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